Отечественные инвесторы/спекулянты, да и многие проф.трейдеры знают всего 2 заявки какими пользуются – покупка/продажа «с рынка» (рыночная), покупка/продажа по условной цене (лимитированная).

Разберем более подробно тип – стоп-заявки:

Стоп-Лимит.
Нужны для ограничения убытков (работа «на пробое»).
Покупам мы Газпром по 210 рублей. Исходя из стратегии выставляем стоп-лосс (ограничение убытка) на уровень 200 рублей с ценой 198,50 руб. по которой будет выставлена заявка на биржу. Т.е. когда акции Газпрома снизятся до уровня 200 рублей с сервера торговой системы на биржу уйдет заявка на продажу по цене 198,50.

Тейк-Профит.
Фиксация прибыли с определением локального максимума цены.
Покупаем 20/06/2011 Сбербанк по 94,6 – и предполагаем, что он вырастет в течение пары дней к 96 рублям. Т.о. выставляем – цена активации 96 рублей, отступ от максимума 0,50 рублей, защитный спрэд 0,20 рублей.
Т.е. при достижении цены 96 рублей заявка активируется («следит» за движением рынка). Лимитированная заявка генерируется, только когда цена снизится более чем на 0,50 рубля от локального максимума (например: после «прохождения» 96 – рынок 21/06/2011 «сходил» на 96,6 – локальный максимум). Цена, выставленная на биржу, будет с учетом защитного спрэда = цена заявки на продажу = 96,6 – 0,50 – 0,2 = 95,9. (21 июня 2011 года наш Тейк-Профит по Сбербанку бы исполнился).

P.S. Система «вылавливает» локальный максимум, который инвестор заранее не может точно определить. Максимум на фиксирован! Определятся программой только после того, как цена снизится на заданную трейдером величину, при меньших колебаниях система игнорирует их и не выставляет заявку. ВАЖНО. => Если изменения внутри дня меньшие – заявка не исполнится. И еще – локальный максимум отслеживается внутри 1 торговой сессии. Т.е. если на след. день рынок откроется гэпом вниз – заявка не сразу сгенерится… а посчитается локальный (внутри этого дня) максимум – отступ – защитный спрэд.

Стоп-заявка со связанной заявкой.
Это связанные между собой стоп-заявка и лимитированная в одном направлении (т.е. обе на покупку или обе на продажу), при этом, исполнение одной заявки (стоп или лимит) влечет за собой отмену другой, для избежания двойной купли (продажи).
К примеру: Купили мы в мае Сургутнефтегаз по 26,40 с целью 28,95 (лимитированная заявка), при этом ограничиваем убыток на уровне 26,05 (стоп-заявка: уровень рынка 26,05 (цена условия), заявку выставляем по 26,00, закладывая в этом еще и защитный спрэд).
Т.о. если цена сначала пойдет наверх, то исполнится лимитированная заявка по цене 26,95, при этом стоп-заявка автоматически отменится. Если же цена пойдет сначала пойдет вниз, то на уровне рынка в 26,05 рубля, выставится заявка по цене 26,00, при этом лимитированная заявка по цене 26,95 отменится.
P. S. Выставляется. ТОЛЬКО. до конца сессии – т.е. в ее состав входит лимитированная заявка. Средства под нее блокируются однократно.

Стоп-цена по другой бумаге.
Применяется для отработки стратегий, где условием выставления заявки по одной бумаге является достижение заданной цены по другой бумаге, либо для выставления заявок аналогичных лимитированным, но на несколько дней.
Пример 1: Предположим, что мы считаем, что изменения по акции Сбербанка «преф» происходят с запозданием относительно «обычки», используя эту корреляцию, мы выставляем условием цену по «обычке» 97 (текущая 95,6), при которой на биржу будет выставлена заявка на покупку Сбербанк «преф» по 72,3 (текущая 71,8) в рассчете на то, что акции Сбер «преф» продолжат рост за «обычкой».

Пример 2: Мы хотим продать Газпром, когда цена достигнет 250, текущая цена 199. Пр этом выставить стоп-лимит мы не сможем, т.к. при продаже условие цены – меньше или равно какой-то. Т.е. если мы сейчас выставим стоп-лимит на продажу с ценой условия 250 по цене 240 => заявка тут же уйдет «в рынок» (сейчас цена 199, что ессно, меньше 250) и отменится в конце торговой сессии, т.к. такой цены на рынке сегодня не будет…
Что мы делаем – Выставляем стоп по другой бумаге… Условие: если цена Газпрома больше или равна 250, выставляем на продажу Газпром по 240.
Важно. Этот тип может быть применен для хеджа позиции при падении цены по бумаге с использованием фьючерсов как инструмента хеджирования по вложениям в акции.

Читайте также:  Возможен ли раздел имущества без развода

Еще есть Стоп «по исполнению».
Используется как для ограничения убытков, так и для фиксации прибыли… Суть – еще не купив/продав бумагу, мы выставляем по ней заявку на закрытие позиции. При этом, стоп не сработает, пока не произойдет сделка по базовой заявке))) Действует до конца сессии… Если базовая заявка отменяется – стоп «по исполнению» автоматически снимается. Средства под стоп-заявку блокируются только после того, как исполняется базовая.

Всем хорошо известно о том, что трейдеры часто вынуждены проводить перед компьютером круглые сутки. Подобный ритм жизни выматывает, однако куда деваться – упустить лучшую цену монеты не хочется, ведь так ты рискуешь переплатить за них. Остановитесь! Лучше узнайте, что из себя представляет stop limit – и будьте спокойны

Содержание:

Что такое Stop-Limit

Итак, stop limit – это очень полезный инструмент, без которого довольно сложно представить биржевую торговлю, причем не только на криптовалютном, но и на любом другом рынке. Если говорить очень просто о том, что такое стоп лимит, его можно описать как отложенный ордер. Мы принимаем решение, по какой цене хотели бы приобрести монету. Если бы настолько полезного инструмента не существовало, нам пришлось бы постоянно заваривать себе крепкий эспрессо, сидеть 24 часа в сутки перед монитором и ждать, пока цена выбранной нами монеты достигнет необходимого уровня. Но надолго ли нас хватило бы? Вряд ли, ведь силы не безграничны, и организм все же взял бы свое.

Но благо, стоп ордер существует, и мы можем выставить данный отложенный ордер, а затем со спокойной душой заняться другими важными делами, будучи на 100% уверены – в тот момент когда стоимость актива достигнет требуемого нам значения, сделка будет заключена, и мы не упустим ничего важного.

Конечно, всегда можно обойтись и без stop limit, но ведь мы не знаем наверняка, когда произойдет нужное нам движение цены криптовалюты, и она достигнет необходимого нам значения. Так что тут один из двух – или ждем “у моря погоды”, не отрывая взгляда от графика, или используем stop limit на бирже poloniex, если вы выбираете данную криптовалютную биржу. Если вам больше по душе Binance – здорово, stop limit на бирже binance также присутствует и может быть использован трейдерами, когда в нем возникнет необходимость.

Как работает Стоп-Лимит на бирже криптовалют

Приобрести криптовалюту на рынке возможно по действующей цене, или позже, по стоимости, указанной в ордере. Несмотря на всю фантазию авторов фантастических произведений, машину времени пока не удалось создать никому, и мы не можем просто взять, и перенестись в будущее. Значит, будем использовать стоп лимит.

Покупка монет возможны через биржевую платформу, которую выбирает для себя трейдер. У EXMO она выглядит так:

Рассмотрим конкретный пример. Вы заметили весьма неплохие перспективы вложения средств в Риппл. На данный момент ее стоимость – 1,4065. У вас в распоряжении есть только 10 долларов, и вы могли бы купить Ripple прямо сейчас, вот только проведя анализ рынка, вы выяснили, что в недалекой перспективе стоимость этого криптоактива может значительно снизиться до уровня 1,20261. А значит, вы сможете купить еще больше Риппл за те же деньги.

Вот и все, осталось только посидеть часок-другой возле компьютера, и дождаться снижения цены Риппл до необходимого нам уровня. А кто вам даст гарантию, что снижение стоимости произойдет в течение 1-2 часов? Правильно – никто. Более того, нужного вам события может вовсе не произойти, и вы просто зря потратите свое время. Так что лучшим решением станет установка ордера на 1,20261.

Читайте также:  Витакон юридическая компания отзывы омск

Как установить Ордера

В этом нет ничего сложного:

  1. В нужном поле указываем XRP (Риппл)
  2. Выбираем XRPUSD, приобретая, таким образом, нужные нам Риппл за USD
  3. Переходим к функционалу для торговли, указывая нужные нам данные:

Но что произойдет в случае, если котировки Риппл не опустятся до указанного нами уровня? Ничего ужасного – просто ордер не будет исполнен, а цифровую валюту Риппл мы не купим. Но тот же самый результат мы получили бы, просиживая часами перед компьютером, волнуясь и переживая. А оно нам надо? Конечно же, нет. Так что можно смело говорить о том, что стоп лимит на бирже избавляет трейдеров от визита к психологу, а быть может, и психиатру 

Стоп-Лимит на бирже Binance

Установить стоп лимит на бирже Binance оказывается ничуть не сложнее, чем на любой другой бирже. Более того, некоторые пользователи признаются – интерфейс сайта данной биржи для них оказывается удобнее, да и возможности Бинанс радуют.

Посмотрим на скрин:

Колонка 1 – это окно выбора валютной пары, колонка 2 – order book. Нас же интересует третья колонка, ведь именно там мы и сможем установить наш стоп ордер на binance.

Выставляем ордера по рыночной стоимости на продажу и на покупку, также выставляем стоп лимит ордер.

Стоп-Лимит на бирже Poloniex

Для тех трейдеров, которые работают с Poloniex достаточно давно, выставление стоп лимит не является проблемой.

На первом этапе нам необходимо будет выбрать интересующую нас криптовалюту. Допустим, это будет Digibyte

Второй шаг – указание в “Stop-limit” всех данных, а именно стоимости, по которой stop должен сработать, стоимости выставления продажного ордера (Limit) и число криптоактивов, которые мы желаем продать (Amount).

Третий шаг – нажимаем кнопку “Sell”.

Остается только подтвердить:

Стоп-Лимит на прочих биржах

На сегодняшний день такой полезный инструмент торговли, как стоп лимит, доступен практически на всех биржах, и процесс его установки мало чем отличается, разве что, некоторыми нюансами.

Вот как это выглядит на бирже Bittrex:

Здесь мы задали условие “Buy when” – 3990 долларов, а это значит, что стоит лишь стоимости биткоина достигнуть этого уровня, как произойдет выставление ордера на приобретение Bitcoin по цене меньшей или равной 4000 долларов. Данное вовсе не означает, что вы приобретете биткоин по 4000 долларов. Это вовсе не означает, что вы купите биткоин по 4000 долларов, ведь система сама выберет лучшее условие для покупки на момент продажи. Но ясно одно – выше этой отметки сделка не состоится, так что если вы вдруг отвлечетесь от процесса торговли, а за этот момент цена биткоина взлетит до 9000 долларов, вы все равно сможете заключить сделку на выгодных для вас условиях.

Выводы

Использовать Stop-limit или нет?

Ответ на данный вопрос не вызывает сомнений, ведь ни один человек не способен беспрерывно следить за рынком. Но и лучшую цену для покупки / продажи упускать не хочется.

Не волнуйтесь – выставив стоп лимит, вы сможете быть спокойны за результат. Ведь даже если цена выбранной вами криптовалюты не достигнет нужного значения, вы ничего не потеряете.

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

В этой статье и расскажу вам о том, зачем и, самое главное, КАК профессиональные трейдеры собирают стоп-лоссы начинающих трейдеров.

Эта тема будет очень полезна всем начинающим трейдерам, ведь для того, чтобы начать зарабатывать, нужно очень хорошо разбираться в устройстве рынка. Без этих знаний невозможно двигаться дальше и развиваться.

Вот что многие трейдеры пишут мне на электронную почту:

«Я очень часто замечаю, как, казалось бы, спящая цена вдруг встает на дыбы и сносит все стопы трейдеров. Для чего это всё? Как на этом наживаются биржевики?»

Нужно понимать, что очень часто маркет-мейкеры (крупные трейдеры, профессионалы фондового рынка), специально ведут цену к уровню скопления ордеров. Эти уровни позволяют им открывать очень крупные позиции.

Читайте также:  Стоит ли покупать участок без межевания

Ведь что такое стоп-лосс? Стоп-лосс — это приказ, который при срабатывании закрывает позицию ПО РЫНКУ. Подставив свою крупную заявку в том месте, где, скорее всего, будет исполнен этот стоп-лосс, профессионал имеет возможность без проблем открыть свою торговую позицию. Т.е. стоп-лосс – это рыночная заявка, которая будет воздействовать на выставленную маркет-мейкером крупную заявку.

Именно так, срывая стопы, профессионал может обеспечить себе огромный поток ликвидности. При этом очень часто цену специально уводят не только на уровни, которые используются для поставновки стоп-лоссов, но и на уровни, в которых, будут с высокой вероятностью открыты новые необоснованные позиции трейдеров.

Обычно это отчетливо прослеживается на коррекциях к основному тренду, где мелкие трейдеры начинают надеяться на разворот и открывают позиции против основной тенденции.

Как только крупный игрок удовлетворяет свой спрос, а у мелких трейдеров заканчиваются деньги, то рынок разворачивается. Разворачивается, потому что все, кто хотел продать, уже продали. Продавать больше некому.

Чем больше трейдеров открыли неверные позиции, тем сильнее будет движение в противоположную сторону. В этом весь механизм.

Как же избежать этой ловушки маркет-мейкеров? Может вообще не ставить стопы или ставить их, но делать очень широкими?

На самом деле, для того, чтобы этого избежать, нужно понимать, ГДЕ входит профессионал. Один из способов — следить за объемом торгов и правильно его интерпретировать.

Манипуляции с размерами стопов в данном случае особо вам не помогут. Конечно, они тоже играют определенную роль, но не самую важную. Самое главное — правильная точка входа, которая увеличивает вероятность разворота рынка.

Какие же области на графике используют крупные участники фондовой биржи для того, чтобы заманить в рынок побольше игроков? Давайте попробуем с этим разобраться.

На графике цены всегда есть зоны, которые будут представлять особый интерес для участников рынка. Наиболее распространенные зоны – это экстремумы, т.е. предыдущие максимумы и минимумы, которые отчетливо видны на графике.

Большинство трейдеров работает на пробой этих уровней. Но по старой традиции большинство начинающих трейдеров делают это в тот момент, когда движение уже прошло. Всегда есть люди, которые не верят в движение, находятся вне рынка до тех пор, пока не будет сформирован явный тренд. Их терпение заканчивается обычно под конец движение.

Серьезное давление этих участников рынка на цену как раз и происходит при пробое экстремальных значений. Ведь представьте: вы видите, что 3 раза подряд цена пробивает свои максимальные значения и постоянно после этого устремляется вверх. Скорее всего, после этого вы, как и многие другие трейдеры, захотите открыть длинную позицию при очередном подходе к новому максимуму. Но чем больше будет заявок на покупку, тем выше будет вероятность разворота тренда.

Зная это, профессиональные трейдеры выставят заявки на продажу чуть выше максимума (чтобы поглотить все рыночные заявки на покупку).

Плюс ко всему, при пробое максимума, начнут активироваться стоп-лоссы продавцов, которые ловили разворот и слишком рано открывали короткие позиции. Эти заявки будут тоже с удовольствием поглощены крупными игроками.

Конечно, вы должны понимать, что профессиональные трейдеры не открывают позиции на каждом новом максимуме. Они начинают действовать при определенных условиях. Здесь уже нужно понимать логику рынка, понимать то, как функционирует рынок и где вероятность разворота тренда более высокая.

На этом пока всё, а то статья итак получилась слишком длинной 🙂

Увидимся в следующих статьях.

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *